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微软Qlib AI量化投资平台

微软研究院开源的AI量化投资研究平台，将量化研究全流程标准化

Qlib 是微软研究院（Microsoft Research）开源的面向 AI 的量化投资平台。它将量化投资的完整研究流程——从数据获取、特征工程、模型训练到回测评估——标准化为一套模块化的 Python 框架，让开发者可以专注于策略逻辑本身，而不是底层工程实现。Qlib 采用分层模块化架构，从底向上依次为数据层、特征引擎、模型层、策略层、回测与评估层、在线服务层。数据层负责数据的获取、存储和预处理，统一存储为 qlib binary 格式；特征引擎内置 Alpha158 和 Alpha360 特征集；模型层支持传统机器学习（LightGBM、XGBoost）、深度学习（LSTM、Transformer）以及强化学习；策略层提供 TopkDropout、TopK 等策略；回测与评估层考虑滑点、交易摩擦、手续费，并提供 IC、Sharpe Ratio、Max Drawdown 等评估指标；在线服务层支持模型部署到生产环境。Qlib 支持美股、A 股、港股等市场，并集成了微软的 RD-Agent，可自动搜索最优的模型架构和因子组合。